先物取引を始めて3ヶ月が経過。過去最大効率のドローダウンがあり、絶望の月だった。
先月までは中期の株ポジションも持っていたため年末時点で資産を記録しようと思っていたが、7月中頃から先物に専念するために株の全ポジを手仕舞ったので、これからは毎月末に資産を記録＆来月分からは画像も残していく事にする。
7月終了時点で総資産は311万円（入金込み）。6月終了時の資産は335万円だったので少し減っただけに見えるが、今月は本業の収入から約40万円の入金をしたため、それが無ければ271万円である。
これを少ないと思うか多いと思うかは人それぞれだが、自分は相変わらず最大限までレバレッジをかけていたので、たった1トレードで70万円の損をし、時間効率で言えば過去最大のドローダウンを被った瞬間があった。その時の資産は入金前で249万円。100万円台も間近に迫った。
このトレードと同じ過ちをあと3、4回繰り返せば素早く破産できる（又は証拠金が少なすぎてトレードできなくなる）訳であって、そう考えると全然大丈夫ではない。大きな過ちがなくとも、このまま勝つ方法が分からずランダムなトレードを続けていれば、損切り貧乏が続いて、今のペースなら来年前半には終わる。かなりヤバイ。心の底ではまだまだ自分には縁が無いと思っていた破産というものが、初めて現実味を帯びて視野に入ってきた。
上記の一撃マイナス70万トレードを手仕舞いした時は、リアルに某FXで有り金全部溶かす人の顔になっていたと思う。顔を含めて全身の力が抜けてしまった。そしてしばらくは何をしていても損が頭にチラつく。
先物を始める前は入金＆株だけで無理のない目標として500万も視野に入れていたのに、その目標の半分にも達しない数字を見た時の絶望感は、かなり大きかった。
ただプラスの面を考えるとするなら、殆どの人が経験した事のないような貴重なハイレバ取引を肌で感じる事ができたし、相場自体は初めから辞めるつもりは無いが、これを機に先物の世界に集中してやっていくと決める事ができた。（良いのか悪いのか）
結果的には、8月頭に起きた歴史的な日経平均の暴落を考えると、7月中に株を全て手仕舞いしたのは良い選択だった。だが、それは先物の大損を先物以外で取り戻すのは時間がかかると思っただけ（半ばヤケクソ）であって、実力などでは全くない。本当に運が良かっただけなので、いるかどうか分からない神に一応感謝した。
以下、2024年の株の成績。
未だにどういう計算をしているのか詳しくは分からないが、恐らく入金抜きの純粋なパフォを表してくれている。
株は幸運にも、総資産に対し税引後で+17%、金額ベースでは+約60万円で終える事ができた。
今はまだ8月だが、これから自分が株の世界に戻るのは何年か先の話になりそうなので、2024年の株の成績はこれという事で。
～成績～
以下、3ヶ月目（7月）の先物成績。
約-64万円。
助けてください。
～約定一覧～
以下、約定一覧。ダウンロードボタンを押すとPCに保存されてしまうので、ホイールクリック等で別タブ開き推奨。
～取引チャート～
以下、取引をチャートにプロットしたもの。
～感想色々～
いつものごとく、過去取引チャートを眺めていて感じた事や7月中にメモに残していた事等を思い出しながらまとめていく。これを書いている今は9月なので、考えが変わった事や他に書きたい事が沢山あるが、ここで背伸びするのもアレなので次回以降の記事に回す。
・損切りの逆指値を置く
今月一番の失敗として、短期先物の訳の分からない値動きを経験し続けた事により、自分が何を思っても値動きなんて分からない論が誕生し、逆指値を置かずにポジションを数日放置してしまった事が挙げられる（7月12～18日の取引）。既に書いたように約-70万円で手仕舞いしたのだが、保有中に30万円強の利益が出ていた時もあったので、そこで利食いできずに欲が出て中長期に切り替えてしまったのも過ちである。その上、最終的にはリスクの大きさに耐えられず短期の感情で手仕舞いをしている。一貫性が皆無だし、単純にリスク2：リワード1という比率からして悪いトレードである。この取引により、必ず仕掛けた直後に損切りの逆指値を置く事を決めた。それは現在も守り続ける事ができている。短期の急激な値動きに振り回されたり、一瞬目を離した隙に凄い含み損になっているような事も無くなった。
・一貫性を持つ
デイトレをしているのに中長期に切り替える、素直な値動きを期待してブレイクで仕掛けたのに押し・戻りを乗り越えようとする、過去に学んだ事を忘れ同じ過ちを繰り返す、含み益があるから増玉したのに損切りで終わらせる等、一貫性の無い行動が多かった。初心者なのに行動を弁えず、根拠なく感覚で取引している事が多い。仕掛ける根拠を決めて、その根拠が崩れた瞬間に迷わず切る事を徹底する。根拠が崩れているのにズルズル損を伸ばして最低のタイミングで手仕舞い→相場が反転のように、もはや損するのが上手い状態になっている。
・どんな値動きも有り得る
自分が何を思っていても値動きなんて分からない論はプラスに考える事もできる。値動きが全く読めないのなら損方向に一方的に動き続ける可能性も想定される訳で、それだけは防ごうと損を第一に考える事ができる。思惑通りの値動きが復活する事を祈って損切りラインを広げたり、節々で行動が遅れるという事も減らせる。
・利益を損よりも伸ばす
手法のエッジが無く感情でトレードしてしまっているため、プロスペクト理論に従って損は伸ばしつつ利はすぐに手仕舞う行動を続け、安定して損を出している。取引履歴を見ると当時の感情が蘇ってきて、感情によって損大利小になる仕組みを身をもって実感できた。常識レベルの話なので恥ずかしい限りだが、分かっていても難しい。いや、自分がその知識を持っている事すら忘れていたので、全然分かっていない。損は素早く切り続け、利益は放置していたら稀に出るものといったイメージを常に持つ事が大事だと思った。
・エッジ
勝ち続けるにはエッジが必要である。短期先物のエッジは何なのだろうか。自分の手法はまだ見つかっていないが、少なくとも「エッジがある＝損切りの合計よりも利益の合計が多い」という事は確かだと考えてみる。言い換えれば、自分がやるべき事は、まず理想の値動き（自分が捉えたい値動き）を仮定して、それと同時に損切りの合計値幅を理想の値動き未満に抑える事である。理想の値動きは、誰しも特定の時間足での底～天井な訳で、そこに取引タイミングを限界まで近付ける事を目指すとすれば、仕掛けは直近の値動きに逆張りで行う事が必要になる。同時に、手仕舞いを天井まで伸ばすためには思惑通りの値動きが続いている時に手仕舞わなければならない。完璧に逆張りを当てる事はできないにしても、天井・底と思える所で停滞し勢いがなくなった所で逆方向に張る等すればいくらか安全だし、損切りラインも近くしやすい。経験則で考えてみても、自分が連敗・大損する時は大体この逆パターンである事から、短期先物は感情で動いている場合が多い可能性が高い。しかし、実際のチャートはあまりにも無秩序な値動きが多く、様々なロスで損益トントンになってしまうという結果が十分考えられるため、損切りと利食いの時間軸を同じにするのではなく、利食い（理想の値動き）を長期足で考える事で、更に成績を改善できるかもしれない。長々と書いたが、結局は長期トレンドに沿って仕掛けて、ちまちま短期で損切りしまくろうという事である。自分の場合は１分足・３分足でトレードしているため、60分足・日足でトレンドを確認し、それに沿ったトレードをしていこうと思う。先月まではトレンドとレンジのどちらにエッジがあるのか分からなかったが、こうやって考えてみると少しは腑に落ちる。ちなみに7月のメモには「意地でも逆張り、すぐに損切り、何度でも仕掛け直す、利益は放置」と書いてあった。大切なのはいつも基本だった。
・過ちは一度たりとも犯さない
よく考えたら、例の一撃大損トレードが無いだけで、今月はプラスで終える事ができていた。過去に株の取引を反省した際にも同じ教訓を得たが、先物は大きくレバをかけられる上に感情に振り回されやすい値動きをするため尚更（？）一度たりとも過ちは犯せない。先物はレバが高いと言っても昔のＦＸ等と比べればマシな方だと思うし、現状なんだかんだ生き残っている以上、レバをかける事よりも、それによって感情が動いてしまう事の方がずっと危ない事のように思う。
・１取引ごとに期待値に懸ける
取引は独立している。少し気を抜けば、前回の判断・損益・エゴ・感情で取引してしまうため、常に自分の精神状態を監視、自分の行動の原因がそれらになっていないか客観的に観察、注意する。
・連敗後の勝率
負けている時期はロットを落とすとか、マルチンゲール法は危険、リベンジトレードはやるなという話は確かにそうなのだが、負けや連敗の次回のトレードは勝率が上がっているような感覚がある。損切った後に同じ方向に仕掛け直す度に成功度が上がっていくというか。考え方の問題と思いきや、マーケットの魔術師の誰かが書いていた本でも、負けた後のトレードは優位性が発生する事がバックテストで判明したといった内容を読んだ記憶がある。ただ、これで特に自分が何か変わるという訳でもない。ふと思った・気付いた事のメモ程度。
ー２０２４年９月１０日（火）ー